نویسندگان: Esch و Louis

سال:2005

این کتاب در مورد مدیریت ریسک مالی است. هر چند در کتاب عناوینی نظیر ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی وجود دارد، اما اصولا موضوع کتاب در مورد ریسک بازار از دیدگاه یک مدیر پرتفوی است. در کتاب، فصل‌هایی هستند که به شرح ریسک اوراق قرضه (Bonds)، حقوق صاحبان سهام (Equities)و اختیارات (Options) می‌پردازند. در فصل‌های دیگر، به شرح بهینه‌سازی پرتفوی (Portfolio Optimization) پرداخته می‌شود.

در کتاب، تعداد زیادی فصل‌های ابتدایی در مورد ارزش در معرض خطر وجود دارد. در انتها، فصلی در مورد ALM وجود دارد که تکنیک‌های سنتی را با ارزش در معرض خطر و مفاهیم مربوطه در هم آمیخته است.

فهرست عناوین مطالب کتاب:

• تغییرات در مدیریت ریسک مالی (Changes in financial risk management)
• حقوق‌صاحبان سهام (Equities)
• اوراق قرضه (Bonds)
• اختیارات (Options)
• تئوری ارزش در معرض خطر (Theory of VaR)
• تکنیک‌های تخمین ارزش در معرض خطر (VaR estimation techniques)
• مدیریت ریسک پرتفوی (Portfolio risk management)
• بهینه‌سازی پرتفوی توسط ارزش در معرض خطر (Optimizing the portfolio via VaR)
• تکنیک‌های اندازه‌گیری ریسک‌های ساختاری در ترازنامه (Techniques for measuring structural risks in balance sheet)