دوره آموزشی مدیریت ریسک اعتباری

درباره دوره آموزشی

بر اساس نظر قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران مدیریت ریسک و همچنین سازمان‌های بین‌المللی همچون کمیته بازل، ریسک اعتباری عمده‌ترین ریسک بانک‌ها و موسسات مالی محسوب می‌گردد. به واقع علت ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته و به ویژه طی بحران بین‌المللی مالی اخیر، عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری بوده است. بر اساس موافقت‌نامه بازل 2 ریسک اعتباری یکی از سه ریسک عمده ای است که بانک‌ها باید نسبت شناسایی، اندازه‌گیری آن اقدام نماید. در کشور ایران نیز موضوع افزایش معوقات بانک‌ها در کنار عوامل دیگر (از جمله مقررات بانکی، پائین بودن نرخ سود بانکی) ناشی از عدم وجود نگرش سیستمی و ساختار یافته در زمینه مدیریت ریسک اعتباری و همچنین عدم وجود زیر ساخت‌های لازم از جمله نظام یکپارچه اطلاعات اعتباری، و نیز سیستم‌های رتبه بندی اعتباری در نظام مالی کشور می‌باشد. با توجه به موارد فوق ایجاد ساختار فکری منسجم و همچنین زبان مشترک در بین کارشناسان و مدیران بانکی در زمینه مدیریت ریسک و به ویژه مدیریت ریسک اعتباری می‌تواند ضمن گسترش فرهنگ مدیریت ریسک به ایجاد هماهنگی بین احاد و فعالان بازار مالی کشور کمک نماید. لذا با توجه به موارد فوق در نظر است طی این سمینار به موضوع مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه استانداردهای بین‌المللی و از همه مهم‌تر نحوه اجرای آن در بانک‌ها و موسسات مالی پرداخته شود. برای این منظور، زیر ساختارهای مورد نیاز از جمله ابزار مدلسازی و محاسباتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اهداف دوره آموزشی :

• جایگاه ریسک اعتباری مبتنی بر مفاهیم پایه‌ای بازل 2
• نحوه تعیین سرمایه اقتصادی به ریسک اعتباری با استفاده از رویکردهای استاندارد و پیشرفته
• پیش نیازهای لازم جهت استفاده از رویکردهای استاندارد و پیشرفته بازل برای تعیین سرمایه اقتصادی ریسک اعتباری
• نظام رتبه‌بندی خارجی و داخلی به عنوان پیش نیاز اصلی جهت سنجش ریسک اعتباری
• نحوه ایجاد رتبه‌بندی داخلی بر اساس مدلسازی ریسک اعتباری
• مدیریت ریسک اعتباری و نقش آن در گزارش‌دهی ریسک و اتخاذ سیاست‌های اعتباری

مخاطبان

مدیران و کارشناسان اعتباری و سایر تحلیلگران بانکی و نهادهای مالی و اعتباری

مدت  دوره

8 ساعت

فهرست مطالب

1- معرفی اجمالی بازل 2 و مقایسه آن با بازل 1

• دلایل معرفی بازل 2

• بحران های مالی
• نوسانات بازار

•  ارکان اصلی بازل 2

• 3 رکن اصلی بازل 2

2- سه ریسک اصلی شناخته شده توسط بازل 2

• ریسک اعتباری
• ریسک بازار
• ریسک عملیاتی

3- سرمایه الزامی و کفایت سرمایه

• مفهوم سرمایه اقتصادی
• چارچوب شناخته شده ارزش در معرض خطر Value at Risk در تعیین سرمایه اقتصادی

4- اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکی

• ریسک اعتباری به عنوان علت اصلی ورشکستگی بانک‌ها
• ریسک اعتباری علت اصلی وقوع بحران‌های مالی جنوب شرق آسیا، بحران اخیر مالی بین‌المللی
• شناسایی، مدلسازی، اندازه‌گیری ریسک اعتباری

 

• ارائه تعریف جامع از ریسک اعتباری و مقایسه آن با ریسک نکول به عنوان حالت خاص ریسک اعتباری
• مروری بر رویکردهای مختلف در مدلسازی ریسک اعتباری
• رتبه‌بندی یکی از نیازهای اصلی جهت سنجش ریسک اعتباری
• انوع رتبه‌بندی و مقدمات لازم جهت ایجاد آن‌ها
• نحوه تعیین ضرر پورتفوی اعتباری و محاسبه سرمایه اقتصادی بر اساس مدل ارزش در معرض خطر VaR

5- ایجاد نظام مدیریت ریسک مستقل در بانک‌ها جهت مدیریت ریسک اعتباری

• رهنمودهای کمیته بازل در این خصوص
• تبیین جایگاه مدیریت ریسک در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اعتباری
• نقش مدیریت ریسک در سنجش و گزارش‌دهی ریسک‌ها به ویژه ریسک اعتباری به مدیران ارشد بانک

 

• گزارش وضعیت پورتفوی اعتباری
• نقش مدیریت ریسک و سیاست‌های اعتباری

 

• چالش‌های پیش روی مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور و پیشنهاداتی برای رفع آن

هزینه ثبت نام: 1،900،000 ریال

مبلغ مورد نظر به شماره حساب 1-143475-800-106 نزد بانک اقتصاد نوین بنام علی اصغر لهراسبی واریز گردد.

ارسال فایل اسکن شده رسید بانکی به ایمیل  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

تماس با شماره تلفن: 9 -8854117 -88331900